Marktneutrale Strategie Devisenhandel

Marktneutral Was bedeutet Marktneutrale Mittel Eine marktneutrale Strategie ist eine Art von Anlagestrategie, die von einem Investor oder einem Investmentmanager durchgeführt wird, der sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen in einem oder mehreren Märkten profitieren will und dabei versucht, eine bestimmte Form vollständig zu vermeiden Des Marktrisikos. Marktneutrale Strategien werden häufig erreicht, indem die Long - und Short-Positionen in verschiedenen Beständen angepasst werden, um die Rendite aus einer guten Aktienauswahl zu erhöhen und die Rendite aus breiten Marktbewegungen zu senken. BREAKING DOWN Marktneutral Es gibt keine einheitliche Methode zur Anwendung einer marktneutralen Strategie. Über die oben genannte Methode hinaus können marktneutrale Strategen auch andere Instrumente wie Fusionsarbitrage, kurzschließende Sektoren usw. verwenden. Führungskräfte, die marktneutral sind, können jede Dynamik am Markt ausnutzen. Hedgefonds nehmen in der Regel eine marktneutrale Position ein, da sie auf absolute und nicht auf relative Erträge ausgerichtet sind. Eine marktneutrale Position kann die Aufnahme von 50 Long-, 50-Short-Positionen in einer bestimmten Branche, wie Öl und Gas, oder die Aufnahme der gleichen Position in den breiteren Markt. Häufig werden marktneutrale Strategien mit Long / Short-Aktienfonds verglichen, die sich jedoch deutlich unterscheiden. Lange / kurze Fonds zielen lediglich darauf ab, ihre Long - und Short-Aktienrisiken branchenübergreifend zu variieren, wobei sie unterbewertete und überbewertete Chancen nutzen. Marktneutrale Strategien auf der anderen Seite konzentrieren sich auf konzentrierte Wetten auf der Grundlage von Preisdiskrepanzen mit dem Hauptziel der Erreichung einer Null-Beta gegen seinen entsprechenden Marktindex zur Absicherung von systematischen Risiken. Während marktneutrale Fonds Long - und Short-Positionen einsetzen, unterscheidet sich dieses Fonds-Ziel deutlich von einfachen Long / Short-Fonds. Die beiden wichtigsten Marktneutralen Strategien Es gibt zwei wesentliche marktneutrale Strategien, die Fondsmanager einsetzen: grundlegende Arbitrage und statistische Arbitrage. Grundlegende marktneutrale Investoren nutzen fundamentale Analysen und nicht quantitative Algorithmen, um einen Unternehmenspfad zu prognostizieren und Trades basierend auf vorhergesagten Aktienkurskonvergenzen zu machen. Statistische Arbitrage marktneutrale Mittel verwenden Algorithmen und quantitative Methoden, um Preisdiskrepanzen in Aktien basierend auf historischen Daten aufzudecken. Auf der Grundlage dieser quantitativen Ergebnisse werden die Manager Trades auf Aktien platzieren, die wahrscheinlich auf ihre Kursmittel zurückgreifen werden. Ein großer Vorteil und Vorteil von marktneutralen Fonds ist ihr besonderes Augenmerk auf den Aufbau von Portfolios zur Minderung des Marktrisikos. In Zeiten hoher Marktvolatilität haben historische Ergebnisse gezeigt, dass marktneutrale Fonds unter Umständen mit anderen Strategien übertreffen werden. Abgesehen von reinen Short-Selling-Strategien haben marktneutrale Strategien historisch die niedrigsten positiven Korrelationen zum Markt, weil die platzspezifischen Wetten auf Aktienkurskonvergenzen bei der Absicherung des allgemeinen Marktrisikos. Forex Strategies Forum Ich wollte diese neue Diskussion über Market hinzufügen Neutral Handel und wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Leute, die Interesse an der Strategie 14 (Simple Trading mit Daily Bereich) und 52 (Forex Money Print Strategy) Ich habe mehr als 2 Jahre auf dem Gebiet der Marktneutralität und Hedging-Technologien und haben Entwickelte eine Multi-Chart EA für MT4, die wie ein Uhrwerk funktioniert. Ich habe es ZennerGUN genannt, da ich ein Elektrotechnischer Enthusiast bin, und für mich ähnelt die Strategie einer Zenerdiode, die ihre Richtung dreht, abhängig davon, ob ein Vorwärts - oder Rückwärtspotential angelegt wird. Es kann Flip-Richtung bis zu 10-mal in verschiedenen Moden von einem gestoppt ein eingegeben, um auf Gewinn-Modi zu stoppen, während auf eine präzise viel Compoundierung Sequenz basiert mehrere Faktoren wie z. B. quotdesired Gewinnzielquot. Es gibt Tonnen anpassbare Funktionen, die den Abstand zwischen abgesicherten Positionen, Muster und Richtung der Ausführungen, Losgröße Sequenzen beeinflussen könnten. Ich freue mich, meine Einsichten mit Mitgliedern im Forum zu teilen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Sind Sie sich bewusst, dass der Link, den Sie zur Durchsuchung Ergebnis nicht angezeigt wird Powered by phpBB reg Hilfe Forum Software kopieren phpBB Group